Alpha Centauri Europe Equity Premia Index


Datum der letzten Berechnung: 24.01.20
Indexwert: 90.7800
Monatsverlauf: -0.63 %
Jahresverlauf: -0.63 %

Ziel des Index ist es, die Performance widerzuspiegeln, die ein Anleger durch die Anlage von Long/Short in solche Aktien erzielen kann, die dem Ziel dienen, ein optimales Gleichgewicht zwischen maximaler Rendite und Risiko auf Portfolioebene zu erreichen. Um die wirtschaftliche Realität widerzuspiegeln, die sich aus Faktoren wie der Verfügbarkeit von Instrumenten, der Reinvestition von fälligen Instrumenten und der Größe des Portfolios ergibt, können die Indexkomponenten geändert und ihre Gewichtung im Laufe der Zeit angepasst werden.

Aktuelle Zusammensetzung

Index Umschichtungen

Hintergrundinformationen

Universum der Indexkomponenten
Nur börsennotierte Aktien von Unternehmen, die zum europäischen Kontinent gehören.

Indexkomponenten und ihre Auswahl

Unternehmen, die die folgenden Kriterien erfüllen:
1. Hauptsitz in Europa
2. Primärsicherheit mit Sitz in Europa
3. Am Auswahltag: Größte 600 Unternehmen nach Marktkapitalisierung in EUR

Die folgenden Länder sind unter dem Begriff "Europa" zusammengefasst:
Österreich, Belgien, Tschechien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz, Großbritannien

Alle aufgeführten Kriterien sind nur für eine bestimmte Komponente am Tag der Aufnahme in den Index wirksam.

Zuordnung von Indexkomponenten

Der Index Allocator beabsichtigt, ein Portfolio mit maximal möglicher Gesamtfaktor-Exposure aufzubauen, indem er eine optimale Mischung aus einem langen und einem kurzen Korb schafft. Um dieses Ziel zu erreichen und gleichzeitig weitere Einschränkungen zu erfüllen, die die Handelbarkeit gewährleisten, wird ein Optimierungsprozess eingesetzt. Wird keine direkte Lösung gefunden, werden die Beschränkungen nach einem heuristischen Ansatz gelockert, bis ein Indexportfolio gefunden wird. Die Zuteilung des endgültigen Index wird an jedem Anpassungstag auf 100% Long Basket - 100% Short Basket umgestellt.Die Faktor-Exposition oder der Faktor-Score wird als Summe der Untergruppen für den langen Korb und der inversen Zusammensetzung der Untergruppen für den kurzen Korb gemessen. Diese Teilkonzerne bestehen aus verschiedenen Kennzahlen, die aus Basisdaten (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Preis, Schätzungen) oder aus anderen Teilkonzernen berechnet werden.Der Verbund von Untergruppen zur Bildung des Endfaktors und der Verbund der Grunddaten zur Bildung der Untergruppen wird unter Anwendung einer Normalisierung auf Supersektorebene auf jeder Komponente berechnet, bevor die Ergebnisse kombiniert werden. Die Normalisierung erfolgt durch die Zuordnung der einzelnen Assets zu dem entsprechenden Normalverteilungsquantil (Gaussing).

Events
Type Date Note Value
Monthly Rebalance 03.02.2020
Monthly Rebalance 02.03.2020
Monthly Rebalance 01.04.2020
Monthly Rebalance 01.05.2020
Monthly Rebalance 01.06.2020
Monthly Rebalance 01.07.2020
Monthly Rebalance 03.08.2020
Monthly Rebalance 01.09.2020
Monthly Rebalance 01.10.2020
Monthly Rebalance 02.11.2020
Monthly Rebalance 01.12.2020
Monthly Rebalance 04.01.2021
Monthly Rebalance 01.02.2021
Monthly Rebalance 01.03.2021
Monthly Rebalance 01.04.2021
Monthly Rebalance 03.05.2021
Monthly Rebalance 01.06.2021
Monthly Rebalance 01.07.2021
Monthly Rebalance 02.08.2021
Monthly Rebalance 01.09.2021
Monthly Rebalance 01.10.2021
Monthly Rebalance 01.11.2021
Monthly Rebalance 01.12.2021
Stammdaten & Dokumente
Identifier: DE000SLA33B3 WKN: SLA33B
Bloomberg Ticker: ALCEEEP Index Sponsor: Alpha Centauri Investment Management GmbH